Le backtester qui essaie de te prouver que tu as tort.
La plupart des backtests gagnants sont des illusions statistiques. Le labo passe le tien au détecteur d'overfit : Monte Carlo, stress de coûts, entrées aléatoires, sensibilité aux paramètres. Gratuit et sans compte, dans le navigateur. Les grilles de centaines de combinaisons, et le PBO et le Sharpe dégonflé qu'elles seules permettent de calculer, demandent une adhésion.
Ce backtest a l'air gagnant. Il ne l'est probablement pas : 62 % du gain vient de 5 trades chanceux et l'edge ne survit pas à des coûts doublés. À ne pas trader tel quel.
- Dépendance aux meilleurs trades : 62 % de l'edge porté par 5 trades
- Stress de coûts : l'edge meurt à des frais ×2
- Sensibilité des paramètres : 85 % des réglages voisins restent profitables
- Probabilité d'overfit (PBO) : 41 % sur la grille de 48 essais (réservé aux membres)
En quatre temps
Configure
32 stratégies classiques et originales (ORB, EMA Cross, Ichimoku, Keltner, MACD, Bollinger, Supertrend…), 24 actifs (cryptos, or, EUR/USD, S&P 500), 6 timeframes. Filtres et sorties gridables pour explorer chaque combinaison.
Lance en multi-combo
Jusqu'à des centaines de combinaisons en un clic, avec frais, slippage et spread réalistes par venue. Les données sont point-in-time : la stratégie ne voit jamais le futur.
Lis le Diagnostic
Chaque run reçoit un bulletin à drapeaux : dépendance aux meilleurs trades, survie à un stress de coûts ×2, sensibilité des paramètres, entrées aléatoires. Les grilles reçoivent en plus le PBO et le Sharpe dégonflé.
Météo du marché
Compare ta stratégie avec et sans mon filtre de régime réel.
Pourquoi un détecteur d'overfit
Un PF de 2 sur un backtest ne veut rien dire si tu as testé 500 configs pour le trouver. Le labo compte tes essais et dégonfle le résultat en conséquence. C'est la même discipline que j'applique à mes propres bots, y compris quand le verdict est non.
Adossé à un moteur réel
Le labo est branché sur ma flotte de bots : le terminal en direct montre chaque signal accepté ou rejeté, avec son motif.
Voir le terminal en directTon bot Binance s'est arrêté le 1er juillet ?
Binance a quitté la France avec MiCA. Avant de redéployer quoi que ce soit ailleurs, exporte ton historique en CSV, importe-le dans le Lab et rejoue ta stratégie aux frais réels des venues qui restent. La plupart des edges ne survivent pas au changement de frais : mieux vaut le savoir en backtest qu'en réel.
L'IA génère. AlgoLab vérifie.
Ton agent (Claude Code, Cursor, n'importe quel client MCP) peut lancer des backtests et lire le bulletin anti-overfit directement via le serveur MCP du Lab : mêmes moteurs, mêmes verdicts que dans l'interface.
Connecter mon agentLe vote du labo
Le public choisit la prochaine stratégie que je passe au test complet anti-overfit.