Lire le bulletin anti-overfit
Comprendre chaque drapeau du Diagnostic en le regardant démolir une configuration piégée exprès.
1.Lance le piège
Lancer le piège ↗Cette configuration est un piège volontaire : un suivi de tendance rapide (EMA 9/21) posé exactement sur les quatre mois où SOL a explosé, fin 2024. Sur cette fenêtre, elle affiche un PF au-dessus de 1,5 et un Sharpe flatteur : sur le papier, c'est propre.
C'est le piège le plus répandu du backtest : choisir (souvent sans s'en rendre compte) la fenêtre qui arrange la stratégie. La fenêtre fait le génie.
Ce que tu dois voirUn run « terminé » avec de bons chiffres en apparence : PF supérieur à 1,5, Sharpe élevé. C'est voulu : tout l'intérêt est de voir le bulletin les démonter.2.Ouvre l'onglet Diagnostic
Clique sur la ligne du run puis sur l'onglet Diagnostic. C'est la pièce maîtresse du Lab : un bulletin à drapeaux qui essaie de te prouver que ton résultat est un artefact.
3.Les drapeaux rouges
La dépendance aux meilleurs trades : retire les 4 meilleurs trades du piège et la totalité du gain disparaît. Une stratégie qui ne tient que par une poignée de trades chanceux n'a pas d'edge, elle a eu de la chance.
Les entrées aléatoires : le bulletin rejoue la même gestion avec des entrées au hasard. Dans une fenêtre qui ne fait que monter, le hasard gagne presque aussi bien que le piège : c'est la preuve chiffrée que la fenêtre fait le travail, pas la stratégie.
La sensibilité rejoue la configuration en bougeant chaque paramètre d'un cran (la heatmap sous le panneau) : si le PF s'effondre à plus ou moins un cran, tu as ajusté du bruit, pas trouvé un edge.
Le stress de coûts double les frais : un edge réel y survit, un artefact non.
4.La règle n<20
Autre garde-fou du bulletin : compter les trades. Sous 20, il refuse de conclure et marque les statistiques comme non significatives : c'est la règle n<20. Essaie : réduis la fenêtre du piège à un seul mois et relance. Les chiffres qui restent ne veulent plus rien dire, et le Lab te le dit.
5.PBO et Sharpe dégonflé (pour les grilles)
Quand tu lances une grille de combinaisons, le bulletin ajoute deux mesures : le PBO estime la probabilité que ta meilleure config ne soit que la plus chanceuse du lot, et le Sharpe dégonflé corrige le Sharpe du nombre d'essais que tu as faits pour le trouver.
6.Le verdict en clair
En haut du bulletin, une phrase résume tout, du genre : « ressemble plus à un artefact du backtest qu'à un vrai edge ». Tu peux exporter le bulletin complet en markdown pour le partager ou le donner à ton agent.
- Relancer en changeant les paramètres jusqu'à ce que le bulletin passe au vert : c'est exactement l'overfit que le bulletin mesure.
- Garder la meilleure cellule d'une grille et jeter le contexte qui la relativise.
- Lire un bulletin sans drapeau comme une garantie : c'est une absence de signal d'alarme, pas une promesse de gain.
Journal éducatif des décisions d'un système de trading automatisé. Information générale et non personnalisée : ce n'est pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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