Le cockpit du moteur

Quand je teste une stratégie, je ne teste pas une version, je les teste toutes. Chaque réglage, chaque filtre d'entrée, chaque façon de sortir, croisés entre eux. Là-dedans, beaucoup de versions différentes finissent par produire exactement la même suite de trades ; celles-là, je les compte pour une seule, et c'est ce que j'appelle un comportement. Tout est essayé, mais le compteur au-dessus affiche des comportements balayés, pas des croisements. Personne ne lit ça à la main, moi le premier.

Le premier tri est bête et brutal, et c'est ce qu'on lui demande. Ce tamis regarde la forme du candidat et jette les impasses avant d'avoir lancé le moindre backtest. À ce stade je ne connais ni le résultat ni le nombre de trades, je n'ai encore rien calculé. Ce qui passe est backtesté pour de vrai, et là seulement je peux virer ce qui perd de l'argent une fois les frais payés, puis ce qui compte trop peu de trades pour qu'on puisse en dire quoi que ce soit. Le reste est classé, et le haut du classement passe au gantelet : ce sont mes comportements jugés. Tout ce qui reste en dessous, je ne l'ai pas regardé du tout, ce qui n'est pas la même chose que l'avoir recalé.

Le gantelet, c'est quatre épreuves, et elles cherchent toutes la même chose que le backtest ne dit pas tout seul : est-ce que le résultat était un coup de chance. Tenir sur des périodes qu'elle n'a jamais vues. Battre le hasard, pas seulement le marché. Survivre à la perte de son meilleur marché, celui qui porte souvent une bonne part du gain à lui tout seul. Et convaincre assez de marchés à la fois.

Au bout, trois issues, et ce sont les mots que tu vois sur cette page. Recalée. En sursis quand elle passe de justesse, ni retenue ni jetée, et c'est la case dont je suis le moins sûr. Candidate quand elle tient les quatre épreuves, ce qui lui donne le droit d'être suivie en simulation, rien de plus. Une candidate n'est pas une gagnante. Et le mot survivants, que tu croises plus bas, est plus large que candidates : il couvre tout ce qui sort du gantelet sans être recalé, donc les candidates et celles en sursis ensemble.

Un dernier mot, parce qu'il compte des lots de travail et pas des stratégies : une unité, c'est une stratégie sur un horizon de temps donné. Le moteur avance unité par unité et publie au fur et à mesure. Ces compteurs sont relus à intervalle régulier plutôt qu'en direct, donc si tu reviens demain, ils auront bougé.

Le détail, avec un exemple chiffré de bout en bout →

Tout ce qui précède sert à décider quelles stratégies méritent un bot. C'est la moitié du travail.

L'autre moitié arrive après, sur les bots qui tournent déjà. Je lis en continu un état du marché, une météo, et elle ajuste la taille des positions, quitte à couper les entrées quand le contexte devient franchement mauvais. C'est une politique de risque, appliquée à des bots en fonctionnement. Elle ne participe pas à la sélection racontée au-dessus, ce n'est pas une cinquième épreuve, et aucune stratégie n'est retenue ni écartée à cause d'elle.

Ce que je sais vraiment prouver de cette météo est plus mince que ce que j'aimerais, et je préfère te le dire ici plutôt que te laisser croire qu'un bot est à l'abri.

La météo du marché, et ce que je sais vraiment prouver dessus →