Recalé
Cross-sectional momentum (re-backtest honnête)
Marché neutre · verdict rendu le 22/06/2026
Le PF 5.11 initial était de la survivance d'univers ; re-testé proprement (univers point-in-time, walk-forward), PF 2.03 mais DD 22 % > gate 10 %.
La leçon
Un PF spectaculaire doit me faire suspecter la survivance d'univers ou un holdout réutilisé ; une fois l'edge réel confirmé, le vrai obstacle peut être le drawdown, pas le rendement.
Je publie chaque stratégie testée, y compris les échecs : un backtester qui ne recale rien ne prouve rien. Ce verdict est daté et reste en ligne.
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